عند الارتفاع ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا.
كل ما يحتاجه المستخدم هو:
- تحديد الحد الأعلى للسعر
- تحديد الحد الأدنى للسعر
- اختيار عدد الشبكات (Grids)
بعد ذلك، يقوم النظام تلقائيًا بـ:
- حساب أسعار الشراء والبيع لكل شبكة
- وضع أوامر التداول تلقائيًا
- تنفيذ الصفقات مع تقلبات السوق
وبذلك يتم تحقيق أرباح من حركة الأسعار دون الحاجة إلى تدخل يدوي.
ظروف السوق المناسبة لاستراتيجية شبكة العقود الآجلة
الفكرة الأساسية لاستراتيجية الشبكة هي التداول ضمن نطاق سعري (Range Trading / Oscillation Arbitrage).
تكون هذه الاستراتيجية الأكثر فاعلية عندما:
- يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا داخل نطاق معين
- ولا يكون السوق في اتجاه صاعد قوي أو هابط قوي (No Strong Trend)
كيف تعمل استراتيجية شبكة العقود الآجلة؟
3.1 أوضاع اتجاه الشبكة (Grid Direction Modes)
تدعم استراتيجية شبكة العقود الآجلة ثلاثة أوضاع:
- Long
- Short
- Neutral
🔹 وضع الشراء (Long Mode)
- يستخدم رأس المال المستثمر لوضع أوامر شراء عند كل مستوى من مستويات الشبكة لفتح مراكز شراء (Long Positions).
- قد يتم تنفيذ بعض الأوامر فورًا حسب سعر السوق الحالي.
- الاستراتيجية تحتفظ بمراكز شراء فقط.
🔹 وضع البيع (Short Mode)
- يستخدم رأس المال المستثمر لوضع أوامر بيع عند كل مستوى من مستويات الشبكة لفتح مراكز بيع (Short Positions).
- قد يتم تنفيذ بعض الأوامر فورًا حسب سعر السوق الحالي.
- الاستراتيجية تحتفظ بمراكز بيع فقط.
🔹 الوضع المحايد (Neutral Mode)
- وضع أوامر شراء أسفل السعر الحالي
- وضع أوامر بيع أعلى السعر الحالي
- لا يتم فتح أي مركز عند بدء الاستراتيجية
- يتم فتح المراكز فقط عندما يصل السعر إلى أحد مستويات الشبكة
- يمكن أن تحتوي الاستراتيجية على مراكز شراء وبيع معًا بمرور الوقت
3.2 عملية تهيئة الشبكة (Grid Initialization)
1️⃣ حجم الأمر لكل شبكة (Order Size per Grid)
بناءً على:
- مبلغ الاستثمار
- الرافعة المالية المختارة (Leverage)
يقوم النظام بحساب حجم العقد لكل شبكة تلقائيًا.
2️⃣ وضع الأوامر (Order Placement)
بعد تحديد حجم الأمر، يقوم النظام بوضع:
- أوامر شراء
- و/أو أوامر بيع وفقًا لاتجاه الشبكة الذي تم اختياره.
3.3 منطق تنفيذ الشبكة (Grid Execution Logic)
3.3.1 استراتيجية شبكة الشراء (Long Grid Strategy)
بعد التهيئة، يتم وضع أوامر شراء عند كل مستوى داخل النطاق السعري المحدد.
منطق التنفيذ:
- عند تنفيذ أمر شراء (وصول السعر إلى مستوى الشبكة)
- يقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر بيع عند مستوى الشبكة الأعلى التالي
الدورة المستمرة: شراء منخفض → بيع مرتفع → تكرار تلقائي
مثال (عقود BTCUSDT الدائمة):
- النطاق السعري: 100,000 – 110,000 USDT
- نوع الشبكة: حسابية (Arithmetic)
- عدد الشبكات: 10
- الرافعة المالية: 3×
- السعر الحالي: 105,800 USDT
- عملة الاستثمار: USDT
أوامر الشراء الأولية: 100,000 – 101,000 – … – 109,000
- قد يتم تنفيذ أوامر الشراء الأعلى من السعر الحالي فورًا
- عند تنفيذ شراء عند 105,000 → يتم وضع أمر بيع تلقائي عند 106,000
- عند تنفيذ الأمرين، يتحقق ربح شبكة كامل
- العملية آلية بالكامل حتى يتم إيقافها يدويًا
3.3.2 استراتيجية شبكة البيع (Short Grid Strategy)
يتم وضع أوامر بيع عند كل مستوى من مستويات الشبكة.
منطق التنفيذ:
- عند تنفيذ أمر بيع
- يتم وضع أمر شراء تلقائيًا عند مستوى الشبكة الأدنى التالي
الدورة المستمرة: بيع مرتفع → شراء منخفض → تكرار تلقائي
مثال (BTCUSDT):
- النطاق السعري: 100,000 – 110,000
- أوامر البيع الأولية: 101,000 – 102,000 – … – 110,000
- أوامر البيع أسفل السعر الحالي قد تُنفذ فورًا
- عند بيع عند 106,000 → يتم وضع أمر شراء عند 105,000
- الاستراتيجية تعمل تلقائيًا حتى يتم إيقافها يدويًا
3.3.3 استراتيجية الشبكة المحايدة (Neutral Grid Strategy)
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح من:
- الحركة الصاعدة
- والحركة الهابطة للسعر
وضع الأوامر:
- أوامر شراء أسفل السعر الحالي
- أوامر بيع أعلى السعر الحالي
منطق التنفيذ:
- تنفيذ شراء → وضع بيع عند الشبكة الأعلى
- تنفيذ بيع → وضع شراء عند الشبكة الأدنى
مثال (BTCUSDT):
- أوامر الشراء: 100,000 – 101,000 – 102,000 – 103,000 – 104,000 – 105,000
- أوامر البيع: 107,000 – 108,000 – 109,000 – 110,000
لماذا لا يوجد أمر بيع عند 106,000؟ لأن وضع أمر بيع عند هذا المستوى قد يؤدي إلى تداخل دورات الشبكة (Long وShort) داخل نفس النطاق السعري، مما يسبب تعارضًا تشغيليًا. لذلك يتم الاحتفاظ فقط بأقرب أمر بيع فوق السعر الحالي.
التشغيل المستمر:
- بعد شراء عند 105,000 → يتم وضع بيع عند 106,000
- بعد بيع عند 107,000 → يتم وضع شراء عند 106,000
- العملية تستمر تلقائيًا طوال مدة تشغيل الاستراتيجية
كيف يتم استخدام الهامش (Margin) في استراتيجية شبكة العقود الآجلة؟
عند إنشاء استراتيجية شبكة العقود الآجلة، يجب تخصيص هامش (Margin) لفتح المراكز والحفاظ عليها.
أثناء تشغيل الاستراتيجية:
- يمكنك إضافة هامش في أي وقت
- دون تغيير إعدادات الشبكة
- وذلك لتحسين مستوى الهامش وتقليل مخاطر التصفية (Liquidation Risk)
🔹 الهامش المشترك داخل نفس الاستراتيجية (Cross-style)
- جميع المراكز والأوامر ضمن نفس الاستراتيجية تشترك في مجمع هامش واحد
- أي هامش إضافي يتم توزيعه تلقائيًا لدعم جميع المراكز
🔹 الهامش المعزول بين استراتيجيات مختلفة (Isolated)
- لكل استراتيجية شبكة هامش مستقل
- إضافة أو استخدام الهامش في استراتيجية واحدة لا يؤثر على الاستراتيجيات الأخرى
المصطلحات الشائعة في شبكة العقود الآجلة (Common Futures Grid Terms)
| المصطلح | الشرح |
| إجمالي الربح والخسارة (Total PnL) | إجمالي الربح أو الخسارة = القيمة الحالية لأصول الاستراتيجية − إجمالي رأس المال المستثمر + الهامش المضاف − الهامش المسحوب. يعكس الأداء الكلي للاستراتيجية منذ بدايتها. |
| الربح والخسارة المحققة (Realized PnL) | الأرباح التي تم تحقيقها فعليًا من دورات الشبكة المكتملة (شراء → بيع). هذه الأرباح تم تثبيتها ولا تتأثر بتقلبات السوق الحالية. |
| الربح والخسارة غير المحققة (Unrealized PnL) | الربح أو الخسارة العائمة الناتجة عن المراكز المفتوحة حاليًا. يتم احتسابها كالتالي: إجمالي PnL − الربح المحقق. وتشمل تأثير تقلب السعر، رسوم التمويل (Funding Fees)، رسوم التداول، أو تعديلات الاستراتيجية. |
| إجمالي دورات الشبكة (Total Grid Cycles) | العدد الإجمالي لدورات الشبكة المكتملة (شراء → بيع). كل دورة مكتملة تُعد صفقة تحكيم (Arbitrage Trade) واحدة. |
| سعر التصفية التقديري (Estimated Liquidation Price) | السعر التقديري الذي قد يتم عنده تصفية المراكز بناءً على المراكز الحالية والهامش المخصص. يتم تحديث هذا السعر ديناميكيًا مع تنفيذ أوامر الشبكة. |
| حجم الأمر لكل شبكة (Order Size per Grid) | حجم العقد الذي يتم تنفيذه في كل شبكة عند الشراء بسعر منخفض أو البيع بسعر مرتفع. يحدد مقدار التعرض لكل مستوى سعري داخل الاستراتيجية. |
كيفية إنشاء استراتيجية شبكة العقود الآجلة (Futures Grid)
باستخدام عقود BTCUSDT الدائمة (Perpetual Futures) كمثال
💻 على الويب (Web)
- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمنصة HashKey.
- انقر على Strategy Trading ثم اختر Futures Grid.
- ادخل إلى صفحة إنشاء الاستراتيجية.
- اختر زوج التداول BTCUSDT Perpetual Futures.
📱 على التطبيق (App)
- من صفحة تداول العقود الآجلة (Futures Trading)، اضغط على Futures Grid.
- ادخل إلى صفحة إنشاء الاستراتيجية.
- اختر زوج التداول BTCUSDT Perpetual Futures.
بعد الدخول إلى صفحة إنشاء الاستراتيجية، قم بإعداد الشبكة وفقًا لتوقعاتك للسوق وتفضيلاتك:
- اختيار اتجاه الشبكة (Long / Short / Neutral)
- تحديد النطاق السعري الذي تتوقع أن يتحرك السوق ضمنه
- اختيار عدد الشبكات (Grids)
- إدخال مبلغ الاستثمار
بعد الانتهاء من هذه الإعدادات، يمكنك إنشاء الاستراتيجية وتشغيلها لبدء التداول الآلي.
كيفية إيقاف استراتيجية شبكة العقود الآجلة (How to Stop a Futures Grid)
لإيقاف استراتيجية شبكة العقود الآجلة قيد التشغيل:
- الانتقال إلى Strategy Trading → Futures Grid
- اختيار استراتيجية الشبكة النشطة
- النقر على Stop لإيقاف الاستراتيجية
من نفس الصفحة، يمكنك أيضًا:
- تعيين مستويات Take Profit / Stop Loss
- النقر على Add Margin لتعديل الهامش المخصص لاستراتيجية الشبكة
تتيح لك هذه الإجراءات إدارة المخاطر وضبط مستوى التعرض للهامش دون تغيير هيكل الشبكة أو إعداداتها الأساسية.
كيفية احتساب أرباح شبكة العقود الآجلة
7.1 مؤشرات الربح والخسارة لأوامر شبكة العقود الآجلة
| المؤشر (Metric) | منطق الحساب (Calculation Logic) | ما الذي يشمله (What’s Included) |
| إجمالي الربح والخسارة (Total PnL) | القيمة الحالية لأصول الحساب − رأس المال المبدئي المستثمر − إجمالي الهامش المضاف | الربح المحقق + الربح غير المحقق + جميع الرسوم (رسوم التداول، رسوم التمويل، إلخ) |
| الربح والخسارة المحققة (Realized PnL) | صافي الربح الناتج عن دورات الشبكة المكتملة (شراء → بيع) | يشمل فقط أرباح فروق الأسعار الناتجة عن أوامر الشبكة المغلقة |
| الربح والخسارة غير المحققة (Unrealized PnL) | إجمالي PnL − الربح المحقق | الربح/الخسارة العائمة من المراكز المفتوحة + رسوم التمويل + جزء من رسوم التداول |
7.2 حساب الربح والخسارة المحققة (Realized PnL Calculation)
الربح والخسارة المحققة (Realized PnL) هي إجمالي الأرباح الناتجة عن جميع دورات الشبكة المكتملة. يتم احتساب فقط الشبكات التي مرت بدورة كاملة شراء → بيع.
معادلة ربح الشبكة الواحدة
ربح الشبكة الواحدة (Single Grid PnL) = (متوسط سعر تنفيذ البيع − متوسط سعر تنفيذ الشراء) × الكمية المنفذة − رسوم الشراء − رسوم البيع
مثال (Example)
ربح فرق السعر (Price Spread Profit): (111,500 − 111,000) × 0.0001 = 0.05 USDT
الربح والخسارة المحققة (Realized PnL): 0.05 − 0.00222 − 0.00223 = 0.04555 USDT
تفاصيل الصفقة (Trade Details)
| الإجراء (Action) | الحجم (BTC) | السعر (USDT) | الرسوم (USDT) |
| شراء (Buy) | 0.0001 | 111,000 | 0.00222 |
| بيع (Sell) | 0.0001 | 111,500 | 0.00223 |
7.3 حساب الربح والخسارة غير المحققة (غير المزدوجة)
(Unrealized / Unpaired PnL Calculation)
الربح غير المزدوج (Unpaired PnL) = إجمالي PnL − الربح المحقق (Realized PnL)
يشير الربح أو الخسارة غير المزدوجة إلى الجزء من إجمالي الربح أو الخسارة الذي لا يمكن ربطه بدورات شبكة مكتملة.
قد يشمل الربح غير المزدوج (على سبيل المثال لا الحصر):
- الربح/الخسارة العائمة الناتجة عن المراكز المفتوحة الحالية
- رسوم التمويل (Funding Fees)
- رسوم التصفية التي يتم تحمّلها عند إغلاق المراكز قسرًا
- جزء من رسوم التداول: عندما يتم إغلاق المراكز يدويًا أو خارج دورة شبكة كاملة، لا تتكوّن أزواج تحكيم للشبكة. في هذه الحالات، تُحتسب رسوم الإغلاق المرتبطة بها ضمن الربح غير المزدوج.
ما المعلمات التي يمكن تعديلها أثناء تشغيل شبكة العقود الآجلة؟
أثناء تشغيل استراتيجية شبكة العقود الآجلة على HashKey، يدعم النظام فقط الإجراءات التالية:
- Take Profit / Stop Loss (جني الأرباح / إيقاف الخسارة) يمكنك تعديل إعدادات TP/SL. عند وصول أحدث سعر سوقي إلى المستوى المحدد، سيقوم النظام بإيقاف استراتيجية الشبكة، وإلغاء جميع الأوامر المفتوحة، ومحاولة إغلاق المراكز بأسرع وقت ممكن وبأفضل سعر متاح.
- Add Margin (إضافة هامش) يمكنك إضافة هامش إضافي لتحسين صحة الهامش وتقليل مخاطر التصفية.
- Stop Grid (إيقاف الشبكة) يمكنك إيقاف استراتيجية الشبكة يدويًا. سيقوم النظام بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة ومحاولة إغلاق المراكز بأسرع وقت ممكن وبأفضل سعر متاح.
ملاحظة:
- لا يمكن تعديل النطاق السعري للشبكة أو كمية أوامر الشبكة أثناء تشغيل الاستراتيجية.
- لا يمكن زيادة حجم المراكز عبر إضافة أوامر جديدة بعد تفعيل الشبكة.
هل يمكن أن يؤدي تداول شبكة العقود الآجلة إلى خسائر؟
نعم.
تداول شبكة العقود الآجلة لا يضمن تحقيق أرباح. قد تحدث خسائر بسبب:
- تحركات سعرية قوية في اتجاه واحد (صعود حاد أو هبوط حاد)
- تقلبات مفاجئة تؤدي إلى فوات تنفيذ الأوامر أو حدوث سحوبات (Drawdowns)
- تراكم رسوم التداول والانزلاق السعري (Slippage)
- مخاطر التصفية التي تتضخم بسبب استخدام الرافعة المالية
في ظروف سوقية متطرفة، قد تحدث خسائر كبيرة.
هل يمكن أن تحقق صفقات التحكيم عوائد سلبية عند استخدام شبكة العقود الآجلة؟
نعم، هذا ممكن.
الآلية الأساسية ووسائل الحماية المدمجة
عند إنشاء الأوامر أو تعديل المعلمات، يقوم النظام بإجراء حسابات آنية بناءً على:
- مستوى الرسوم الحالي لديك (VIP Level)
- معلمات الاستراتيجية مثل النطاق السعري وعدد الشبكات
لا يسمح النظام إلا بالإعدادات التي يكون فيها—وفقًا لظروف السوق الحالية—ربح فرق السعر من دورة شبكة مكتملة (شراء → بيع) أكبر من إجمالي رسوم التداول ذهابًا وإيابًا (Maker Fees). تهدف هذه الآلية إلى توفير هامش ربح إيجابي عند مرحلة الإعداد.
سيناريوهات المخاطر المحتملة
على الرغم من وسائل الحماية المذكورة أعلاه، قد تظهر مخاطر في ظل ظروف ديناميكية، مثل:
- تغيّر مستوى VIP إذا تم تخفيض مستوى الرسوم لديك (على سبيل المثال من VIP 3 إلى VIP 1)، سترتفع رسوم التداول الفعلية. ونتيجة لذلك، قد لا يعود ربح فرق السعر لكل شبكة—وفق الإعدادات الأصلية—كافيًا لتغطية الرسوم الأعلى، مما يؤدي إلى تحقيق خسارة صافية في كل دورة شبكة بدلًا من ربح تحكيم.
لا توجد تعليقات
المقال مغلق أمام التعليقات.