Chiến lược Futures Grid là gì?
Chiến lược Futures Grid là một chiến lược giao dịch tự động, nhằm tạo lợi nhuận bằng cách mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá được xác định trước.
Người dùng chỉ cần:
- Thiết lập giá trên (Upper Price) và giá dưới (Lower Price)
- Chọn số lượng lưới (Number of Grids)
Hệ thống sẽ tự động:
- Tính toán giá mua và giá bán cho từng lưới
- Đặt lệnh tương ứng
- Thực hiện giao dịch khi thị trường biến động
Qua đó, chiến lược tận dụng biến động giá để tạo lợi nhuận mà không cần can thiệp thủ công.
Điều kiện thị trường phù hợp với chiến lược Futures Grid
Ý tưởng cốt lõi của Futures Grid là giao dịch trong biên độ (Range Trading / Oscillation Arbitrage).
Chiến lược này phù hợp nhất khi:
- Giá dao động lên xuống trong một phạm vi nhất định trong thời gian dài
- Thị trường không có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh theo một chiều
Cách hoạt động của chiến lược Futures Grid
3.1 Các chế độ hướng lưới (Grid Direction Modes)
Chiến lược Futures Grid hỗ trợ 3 chế độ:
- Long
- Short
- Neutral
🔹 Chế độ Long
- Sử dụng số vốn đầu tư để đặt lệnh mua tại mỗi mức giá của lưới nhằm mở vị thế Long
- Một số lệnh có thể được khớp ngay lập tức tùy theo giá thị trường hiện tại
- Chiến lược chỉ nắm giữ vị thế Long
🔹 Chế độ Short
- Sử dụng số vốn đầu tư để đặt lệnh bán tại mỗi mức giá của lưới nhằm mở vị thế Short
- Một số lệnh có thể được khớp ngay lập tức tùy theo giá thị trường hiện tại
- Chiến lược chỉ nắm giữ vị thế Short
🔹 Chế độ Neutral
- Đặt lệnh mua bên dưới giá thị trường hiện tại
- Đặt lệnh bán bên trên giá thị trường hiện tại
- Không mở vị thế khi khởi chạy chiến lược
- Vị thế chỉ được mở khi giá chạm đến một mức lưới
- Theo thời gian, chiến lược có thể đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và Short
3.2 Quy trình khởi tạo lưới (Grid Initialization Process)
1️⃣ Kích thước lệnh cho mỗi lưới (Order Size per Grid)
Dựa trên:
- Số tiền đầu tư
- Đòn bẩy (Leverage) đã chọn
Hệ thống sẽ tự động tính toán kích thước hợp đồng cho mỗi lưới.
2️⃣ Đặt lệnh (Order Placement)
Sau khi xác định kích thước lệnh, hệ thống sẽ tự động đặt:
- Lệnh mua và/hoặc
- Lệnh bán
tùy theo hướng lưới đã chọn.
3.3 Logic thực thi lưới (Grid Execution Logic)
3.3.1 Chiến lược Long Grid
Sau khi khởi tạo, chiến lược sẽ đặt lệnh mua tại từng mức lưới trong phạm vi giá đã chọn.
Thực thi & Bổ sung lệnh
- Khi một lệnh mua được khớp (giá chạm mức lưới)
- Hệ thống sẽ tự động đặt lệnh bán tại mức lưới cao hơn kế tiếp
Chu kỳ liên tục Mua thấp → Bán cao → Lặp lại tự động
Ví dụ (BTCUSDT Perpetual Futures):
- Phạm vi giá: 100,000 – 110,000 USDT
- Loại lưới: Arithmetic
- Số lượng lưới: 10
- Đòn bẩy: 3×
- Giá hiện tại: 105,800 USDT
- Đồng tiền đầu tư: USDT
Các lệnh mua ban đầu: 100,000 – 101,000 – … – 109,000
- Các lệnh mua cao hơn giá hiện tại (ví dụ 105,800) có thể được khớp ngay
- Khi mua tại 105,000 → hệ thống tự động đặt lệnh bán tại 106,000
- Khi cả hai lệnh được khớp → lợi nhuận một lưới hoàn chỉnh được ghi nhận
- Toàn bộ quy trình hoạt động tự động cho đến khi người dùng dừng chiến lược
3.3.2 Chiến lược Short Grid
Chiến lược đặt lệnh bán tại từng mức lưới trong phạm vi giá.
Thực thi & Bổ sung lệnh
- Khi lệnh bán được khớp
- Hệ thống tự động đặt lệnh mua tại mức lưới thấp hơn kế tiếp
Chu kỳ liên tục Bán cao → Mua thấp → Lặp lại tự động
Ví dụ (BTCUSDT Perpetual Futures):
- Phạm vi giá: 100,000 – 110,000 USDT
- Các lệnh bán ban đầu: 101,000 – 102,000 – … – 110,000
- Các lệnh bán thấp hơn giá hiện tại có thể được khớp ngay
- Khi bán tại 106,000 → hệ thống đặt lệnh mua tại 105,000
- Chiến lược chạy liên tục cho đến khi bị dừng thủ công
3.3.3 Chiến lược Neutral Grid
Khác với chế độ Long hoặc Short, chiến lược Neutral nhằm tận dụng cả biến động tăng và giảm của giá.
Đặt lệnh
- Lệnh mua bên dưới giá thị trường
- Lệnh bán bên trên giá thị trường
Logic thực thi
- Khớp lệnh mua → đặt lệnh bán tại mức lưới cao hơn
- Khớp lệnh bán → đặt lệnh mua tại mức lưới thấp hơn
Ví dụ (BTCUSDT Perpetual Futures):
- Phạm vi giá: 100,000 – 110,000 USDT
- Lệnh mua tại: 100,000 – 101,000 – 102,000 – 103,000 – 104,000 – 105,000
- Lệnh bán tại: 107,000 – 108,000 – 109,000 – 110,000
Vì sao không có lệnh bán tại 106,000? Nếu đặt lệnh bán tại 106,000, các chu kỳ Long và Short sẽ bị chồng chéo trong cùng một khoảng giá, gây xung đột trong vận hành. Để đảm bảo logic chiến lược rõ ràng và nhất quán, hệ thống chỉ giữ lệnh bán gần nhất phía trên giá hiện tại.
Thực thi liên tục
- Mua tại 105,000 → đặt bán tại 106,000
- Bán tại 107,000 → đặt mua tại 106,000
- Chu trình lặp lại tự động trong suốt thời gian chiến lược hoạt động
4.Cách tạo Futures Grid
Ví dụ với hợp đồng BTCUSDT Perpetual Futures
💻 Trên Web
- Truy cập trang chủ HashKey và chọn Strategy Trading → Futures Grid.
- Vào trang tạo chiến lược và chọn BTCUSDT Perpetual Futures.
📱 Trên Ứng dụng (App)
- Tại trang Futures Trading, nhấn vào Futures Grid.
- Vào trang tạo chiến lược và chọn BTCUSDT Perpetual Futures.
Sau khi vào trang tạo chiến lược, hãy thiết lập Futures Grid theo nhận định thị trường và sở thích giao dịch của bạn:
- Chọn hướng lưới (Long / Short / Neutral)
- Thiết lập phạm vi giá mà bạn dự đoán thị trường sẽ dao động
- Chọn số lượng lưới (Number of Grids)
- Nhập số tiền đầu tư
Sau khi hoàn tất các thiết lập trên, bạn có thể tạo và khởi chạy chiến lược để bắt đầu giao dịch tự động.
Cách dừng Futures Grid
Để dừng một chiến lược Futures Grid đang chạy:
- Truy cập Strategy Trading → Futures Grid
- Chọn chiến lược grid đang hoạt động
- Nhấn Stop để kết thúc chiến lược
Tại cùng trang này, bạn cũng có thể:
- Thiết lập Take Profit / Stop Loss
- Nhấn Add Margin để điều chỉnh lượng margin được phân bổ cho chiến lược grid
Những thao tác này cho phép bạn quản lý rủi ro và tinh chỉnh mức độ sử dụng margin mà không cần thay đổi cấu trúc hoặc tham số của lưới.
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.