合約網格簡介 – HashKey Global

1.合約網格簡介

合約網格策略是一種在特定的價格區間中低買高賣來交易合約的自動化策略，用戶隻需要設定區間最高價和最低價，確定好要細分的網格數，即可開始運行策略。策略會計算每個小網格低買高賣的價格，自動掛單，隨着市場波動，來賺取波動帶來的收益。

2.合約網格適用的場景

合約網格的核心是“震盪套利”，所以在判斷接下來將會有較長時間的震盪行情時，適合使用合約網格。

3.合約網格的運作機製

3.1 網格方向

合約網格有3種策略方向 - 做多、做空、中性

做多模式：

使用投資額在每個網格掛買入訂單開多倉。根據市價可能立即成交部分訂單。策略僅保持多倉。

做空模式：

使用投資額在每個網格掛賣出訂單開空倉。根據市價可能立即成交部分訂單。策略僅保持空倉。

中性模式：
- 市價下方網格掛買入訂單
- 市價上方網格掛賣出訂單
- 啟動時無持倉，市價觸及網格才開倉。策略可持多倉或空倉。

3.2 網格初始化流程

單網格買賣量計算：首先，策略根據您的投資額和選擇的槓桿倍數，計算每個網格的合約買賣張數。
訂單創建：單網格買賣量確定後，策略將根據您選擇的方向放置買入、賣出訂單。

3.3 網格運作機製

3.3.1 做多網格

初始化結束後，策略在價格區間內每個網格水平掛買入訂單：

訂單成交 & 自動補單：當買單成交 (市價觸及網格價格)，自動在更高網格掛賣出訂單。
循環運作：買入低價 → 賣出高價循環自動持續。

示例 (BTCUSDT 永續合約)：

價格區間：100,000 ~ 110,000 USDT
網格模式：等差
網格數：10
槓桿：3 倍
當前市價：105,800 USDT
投資幣種：USDT
初始化掛單：100,000、101,000、...、109,000 買單
訂單執行：當前價格 (例如 105,800) 以上的買單將立即成交。
賣單下達機製：當買單成交時，策略將在上一網格價位下賣單 (例如：105,000買單成交後，繫統自動在 106,000 價位下賣單)。此機製形成買-賣訂單組。待兩筆訂單均成交後，即可實現網格套利。
持續自動化：該流程將自動循環運行——低買高賣——直至手動停止策略，確保策略無需人工幹預即可持續執行。

3.3.2 做空網格

策略在價格區間內每個網格水平掛賣出訂單：

訂單成交 & 自動補單：當賣單成交 (市價觸及網格價格)，自動在更低網格掛買入訂單。
循環運作：賣出高價 → 買入低價循環自動持續。

示例 (BTCUSDT 永續合約) ：

價格區間：100,000 ~ 110,000 USDT
網格模式：等差
網格數：10
槓桿：3 倍
當前市價：105,800 USDT
投資幣種：USDT
初始化掛單：101,000、102,000、...、110,000 賣單
訂單執行：當前價格 (例如 105,800) 以下的賣單將立即成交。
賣單下達機製：當賣單成交時，策略將在下一網格價位下買單 (例如：106,000 賣單成交後，繫統自動在 105,000 價位下買單)。此機製形成賣出、買入訂單組。待兩筆訂單均成交後，即可實現網格套利。
持續自動化：該流程將自動循環運行——高賣低買——直至手動停止策略，確保策略無需人工幹預即可持續執行。

3.3.3 中性網格

與做多或做空模式不同，中性模式旨在從雙向價格波動中獲利，通過同時在市價上下方掛單實現：訂單佈局：

市價下方：買入訂單
市價上方：賣出訂單

成交邏輯：

買單成交 → 在更高網格掛賣單
賣單成交 → 在更低網格掛買單

示例 (BTCUSDT 永續合約)：

價格區間：100,000 ~ 110,000 USDT
網格模式：等差
網格數：10
槓桿：3 倍
當前市價：105,800 USDT
投資幣種：USDT

初始化時策略將下單：

在100,000、101,000、102,000、103,000、104,000、105,000 掛入買單
在107,000、108,000、109,000、110,000 掛入賣單
爲什麼106,000不掛賣單？
- 如果106,000掛賣單，就會形成106,000 - 105,000 開空平空套利組，而105,000 - 106,000 有開多平多套利組，那麼就會在同一網格內出現開多平多和開空平空的混淆。這樣，105,000-106,000 這個區間會出現雙重操作，導緻策略不清晰。因此，爲保持中性網格的操作簡潔性，該區間將保留距離當前市價最近的賣出單。
訂單執行：隨着價格波動，買入或賣出訂單被觸髮。
反向訂單下達：當買入訂單成交 (例如在 105,000) 後，將在下一更高網格價位 (106,000) 下賣出訂單。反之，若賣單成交 (例如在 107,000)，則在下一級網格價位 (106,000) 掛出買單。每組買-賣或賣-買組合構成完整交易週期，旨在捕捉市場雙向波動帶來的盈利機會。
持續自動化：該循環在策略運行期間持續重複，確保網格策略無需人工幹預即可始終如一地執行。

4.如何建立合約網格？

以 BTCUSDT 永續合約 為例：

Web 端：

在 HashKey 首頁點擊【策略交易】→【合約網格】，進入網格建立介面後選擇【BTCUSDT 永續合約】。

App 端：

在合約交易頁面點擊【合約網格】，進入網格建立介面後選擇【BTCUSDT 永續合約】。

您需要根據自身判斷與實際情況，選擇多空方向，填寫價格震盪區間、網格數量、投入金額等，即可建立策略。

停止合約網格策略

點擊【策略交易】→【合約網格】→ 選擇對應的合約網格策略，點擊【停止】即可停止合約網格策略。

您也可以點擊【止盈止損】設定止盈止損價格；點擊【新增保證金】來調整該網格策略的保證金數量。